Bitcoin Forex Arbitrage

Como ganhar Bitcoin através de software Arbitrage (AKA a bot) Interessado em software de negociação automatizado Bitcoin Em 2013 eu desenvolvi um bot de arbitragem para ganhar automaticamente bitcoins de uma forma de baixo risco. Como ganhar o software de Bitcoin através de Arbitrage (AKA um bot) Por David Smith mdash 05 de janeiro de 2015 Interessado em software negociando automatizado de bitcoin Em 2013 eu desenvolvi um bot de arbitragem para ganhar automaticamente bitcoins em uma maneira de baixo risco. Eu nunca estive em dia de negociação ou forex trading. Sua realmente surpreendente Ive feito opção de negociação (venda) e que estou investindo em bitcoin. Eu costumava investir exclusivamente em fundos de índice e fundos mútuos. Para aqueles que não sabem índice e fundos mútuos são alguns dos mais seguros maneira de investir em ações e eles proporcionam correspondentemente baixas taxas de retorno. No entanto, em 2013 eu era um comerciante dia bitcoin. Eu usei uma estratégia chamada arbitragem e escrevi um bot para fazê-lo. Foi uma forma de risco relativamente baixo para ganhar um retorno relativamente alto. Arbitrage é a minha maneira favorita de ganhar bitcoins. Infelizmente eu não estou atualmente envolvido em arbitragem. O que é arbitragem DEFINIÇÃO DE ARBITRAGEM A compra e venda simultânea de um ativo para lucrar com uma diferença no preço. É um comércio que se beneficia explorando as diferenças de preços de instrumentos financeiros idênticos ou similares, em mercados diferentes ou em formas diferentes. Arbitragem existe como resultado de ineficiências de mercado que fornece um mecanismo para garantir que os preços não se desviam substancialmente do valor justo por longos períodos de tempo. Academia de Khan tem uma explicação agradável e também abrange o porquê executar arbitragem reduz a oportunidade. Com isso em mente permite olhar para alguns mercados bitcoin: Observe que existem preços diferentes para bitcoin. Baseado em nosso entendimento acima, isso significa que há oportunidade para arbitragem bitcoin direito Sim, Bitcoin Exchange Price Differences Criar oportunidade Arbitrage. Sounds Easy Por que não todos fazem isso Bitcoin Arbitrage parece fácil e se fosse então as diferenças de preço iria desaparecer porque todo mundo faria isso. Principais componentes para a arbitragem bem-sucedida: Compreender o custo total de entrar e sair de uma posição. Ao comprar bitcoin há tipicamente taxas de troca (variável) e taxas bancárias (fixo) ou taxas de transferência bancária. Ser capaz de avaliar corretamente uma oportunidade. - Se bitcoin está vendendo para 1K na Coinbase e 990 no Circle, parece que há uma oportunidade de arbitragem. Vamos olhar mais profundo. Coinbase tem um 1 com uma taxa bancária de 15 centavos. O círculo não tem nenhuma taxa. Isso significa que a diferença de preço precisará ser maior que 10,15 para que a arbitragem seja rentável. Para tornar as coisas mais complicadas, a maioria das trocas tem um livro de encomendas. Isso significa que o preço real que pagamos ou vendemos (preço de preenchimento) é afetado pela quantidade de bitcoin que estamos comprando. O preço para 1 bitcoin em Coinbase pode ser 1k, mas para 25 bitcoins o preço pode ser de 1,1K. Velocidade Depois de determinar se a nossa oportunidade é rentável, e como você pode ver, tendo em conta o livro de encomendas, precisamos executar o comércio. Tanto a determinação da rentabilidade como a execução precisam acontecer rapidamente. Caso contrário, os preços de mercado podem mudar, perdendo dinheiro. Capital É importante ter tanto bitcoins e dinheiro em vigor em ambos os pontos de troca em quantidades aproximadamente iguais, ou até os limites diários em cada troca. Por exemplo, se o limite de venda Coinbase é dia 15K idealmente um gostaria de arbitragem a quantidade máxima de 15K. Para fazer isso seria preciso ter 15K de bitcoin sentado na Coinbase. No outro lado do comércio 15K terá de estar sentado em uma troca. Também é importante entender que os dólares se movem mais lentamente do que bitcoins e não se movem em fins de semana ou feriados. Acesso a realizar arbitragem é preciso ter acesso a múltiplos mercados que negociam títulos equivalentes. Por exemplo Bitstamp e Coinbase tanto comprar e vender bitcoin. Estar em países diferentes geralmente aumenta as taxas e os tempos de transferência de dinheiro em movimento. Volume de negócios Se um doesnt ter capital suficiente para maximizar os limites diários de câmbio é importante aumentar a velocidade de dólares podem ser vendidos a partir de uma troca e mudou-se para a outra troca. Se demorar 3 dias para mover o dinheiro da troca onde os bitcoins são vendidos por dinheiro para a troca onde o dinheiro é usado para comprar bitcoins então um vai precisar de 3x o limite diário para tentar e max o limite de troca cada um dos três dias o dinheiro Está a caminho. Como tive sucesso, tive algumas vantagens: automatizei o processo. Sou um desenvolvedor de software. Percebi que os mercados bitcoin se moviam muito rápido para eu comparar dois livros de encomendas e executar um comércio. Mesmo com uma planilha fazendo a maior parte do trabalho que levou cerca de um ou dois minutos para avaliar a rentabilidade da arbitragem. A maior parte das trocas bitcoin têm APIs (uma maneira de os computadores falarem uns com os outros) e eu era capaz de escrever um pedaço de software (arbitrage bot) que poderia analisar e executar arbitragem em menos de dez segundos entre dois mercados. Eu mudei dinheiro rápido. I realizou com um 2-3 dia ACH transferência meu capital de trabalho wasnt indo para ser o suficiente para max meu limites cotidiano. Eu encontrei um banco fora do estado que foi capaz de mover dinheiro mesmo dia em um dos intercâmbios que eu estava usando devido a um relacionamento especial. Isso significava que eu poderia ciclo o meu dinheiro a cada 24 horas em vez de 48-72 horas, exceto para fins de semana e feriados. Um mercado tinha um bug de preços. Eu logo percebi que um dos mercados que eu estava usando tinha um bug de preços. Normalmente, as diferenças de preço líquidas (após as despesas) eram uma fração de um por cento. No mercado de buggy, cerca de duas vezes por dia a diferença de preço líquido seria 7. Eu instruiu meu software para esperar por essas grandes oportunidades e ignorar as pequenas oportunidades. Acesso a diferentes mercados no mesmo país. I foi sorte que CONSEGUI para acessar dois diferentes mercados aqui no US com diferentes preços. Isso significou que eu salvei um monte de tempo e dinheiro por não precisar mover dinheiro no exterior ou convertê-lo para uma moeda diferente. Por que não faço mais com meu software fazendo todo o trabalho de arbitragem foi um sonho tornado realidade. Posso (e fez) passar alguns dias na praia e ganham um nice 7 return para o dia. Infelizmente, minha oportunidade secou rapidamente. Um câmbio parou de tomar depósitos eo outro fixou seu bug de preços. Comecei a me concentrar em outras maneiras de ganhar bitcoin. Eu havent olhou em arbitragem desde 2013. Também não existe tal coisa como livre de risco. Eu estava ciente ou os mercados poderiam ir busto ou ser cortado. Além disso, meu software poderia ter tido bugs nele. Felizmente eu sou um codificador decente eo software processado mais de 500 operações rentáveis ​​vale cerca de 150.000 ao longo de um período de seis semanas. O que você acha Você vê oportunidades para arbitragem Ou você acha que há melhores maneiras de ganhar bitcoins Deixe-me saber nos comentários Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no Google Compartilhar via EmailBitcoin Preço Arbitrage Explored O preço do Bitcoin está em uma lenta descida controlada Com picos freqüentes para o desenvolvimento ascendente. As ordens do mercado estão fluindo através das trocas como uma fita do ticker e as ordens limit da compra enchem os orderbooks para baixo a 290. Nós olhamos a negociar da arbitragem nas trocas de Bitcoin e considerar opções para a tendência nos dias de vinda. Bitcoin Price Arbitrage Muitos agradecimentos a todos os leitores, apoiantes e cínicos similares, que tinham respondido ao artigo de Sunday8217s sobre a manipulação nas trocas. It8217s só por chutar o ninho hornet8217s que a discussão sobre as muitas verdades desconfortáveis ​​sobre a centralização e terceiros opaque confiável pode começar. Alguns leitores concordaram, e afirmações fundamentadas de manipulação e conluio. Outros acusaram o escritor de ser um comerciante descontente, um teórico da conspiração, ou por falta de compreensão básica dos mercados financeiros. Permita ao escritor, ao contrário de sua modesta natureza, afirmar para o registro que ele é um comerciante com mais de cinco anos de experiência em mercados de forex, commodities e ações. Sua experiência de negociação se estende aos mercados de futuros, negociação de opções, bem como opções de escrita. He8217s um dos 5 membros mais subscritos na fábrica de Forex que tem mais de 300k membros. Assim, objetivamente, o escritor não pode ser chamado de frango de primavera quando se trata de mercados e comércio. O artigo de Sunday8217s tornou-se pesado de ler desde que o número de comentários, ea discussão de ida e volta é volumosa. Para fins de clareza, reitera-se a posição do artigo 8217: A Fundação Bitcoin tem o autoproclamado escrito de cuidar da saúde do ecossistema Bitcoin, enquanto a maioria das trocas centralizadas, buscando legitimidade, são a Fundação Bitcoin membros. Conflitos de interesse surgem. Alguns dos chefes de câmbio até se sentam no conselho da Fundação Bitcoin. Mais conflitos de interesse. Atualmente, nós temos uma situação em que a colusão ativa (não a arbitragem 8211 we8217ll chegar a isso em um minuto) entre as trocas puxou o preço Bitcoin para baixo para níveis onde muitos mineiros menores estão jogando a toalha devido à unprofitability. Isso é mau para a diversidade e descentralização da rede Bitcoin 8211 da qual a Fundação Bitcoin se chama de custodiante. Que há conluio e manipulação nas trocas 8211 e pelas trocas 8211 não é algo que o escritor duvida. Continua a ser provado 8211 e o ónus da prova cabe às bolsas. É claro, eles não precisam provar nada do 8211, mas muitos membros da comunidade estão desafiando-os a ficarem claros. Independentemente de sua resposta, o fato é que sua falta de transparência e centralização os torna não confiáveis. Os comerciantes têm a opção de votar com os pés. A cadeia de blocos permite trocas descentralizadas. O mercado de câmbio centralizado não é de modo algum a única opção, ou até mesmo um compromisso necessário, como é o caso, por exemplo, dos mercados de ouro e forex. Bitcoin Price Arbitrage Myth Em uma tentativa de explicar a estranha coordenação dos movimentos de preços de câmbio muitos leitores atribuíram o fenômeno a uma arbitragem de mercado natural. Alguns até mesmo sentiram necessário explicar o que é a arbitragem. Eles o fizeram em tom exasperado como se estivessem explicando o princípio da causa e efeito para uma criança. Depois de algum tempo no mercado qualquer comerciante eventualmente entende a diferença entre puro e risco de arbitragem 8211 é uma aparente oportunidade de lucro e pode ser lucrativo quando aproveitado de vez em quando. No entanto, o exemplo fornecido por muitos como uma explicação de por que os preços de troca se movem para cima e para baixo em tandem 8211 não é, por qualquer medida realista, um exemplo de arbitragem pura, mas de esterco de cavalo puro. A arbitragem pura no mercado de câmbio da Bitcoin não é viável devido ao lento mecanismo de transação imposto pela cadeia de blocos. 8220Não, não 8211 você don8217t entender Khaosan8230 carteiras separadas realizadas em trocas separadas, savvy8221 Como uma estratégia potencial para lucrar com as diferenças entre as cotações de câmbio soa muito inteligente, ainda, qualquer comerciante tentando aplicar a estratégia de arbitragem da forma sugerida em breve, com um Fluxo contínuo de perdas, abandoná-lo como não rentável. Aqui está uma ilustração simples de por que o exemplo de arbitragem de troca fornecido pelos leitores não é viável: Let8217s assumem um arbitrageur tem 100.000 e 100 BTC em Bitstamp e 100.000 e 100 BTC em BitFinex. (Em USD 310): 131.000 BitFinex 100 BTC 100.000 USD total de explorações (em USD 310): 131,000 1) Um grande vendedor executa uma ordem grande em Bitstamp . O preço de Bitstamp8217s vai para 300 enquanto que o BitFinex permanece em 310. 2) O arbitrageur, localizando sua 8220opportunity8221, compra 100 bitcoins em Bitstamp por 30.000 e vende 100 bitcoins em BitFinex por 31.000 (let8217s supõem spread é igual a zero). Ele agora tem 1.000 8220profit8221: Bitstamp 200 BTC (300 60.000 USD) 70.000 USD total de participações (em USD 300): 130.000 BitFinex 0 BTC 100.000 31.000 USD participação total (em USD 310): 131.000 Eh Você acha que existe um erro, mas isso é O que os leitores meticulosamente explicar para ser arbitragem Let8217s continuar, talvez algo de mudanças materiais e milagrosamente gera lucro8230 3) A atividade do mercado continua eo preço cai para 295 em ambas as trocas. Bitstamp 200 BTC (295 59,000 USD) 70,000 USD participação total (em USD 295): 129,000 BitFinex 0 BTC 100,000 31,000 USD total holdings (em USD 295): 131,000 Sua 1000 arbitragem 8220profit8221 em Bitstamp se foi. 4) A atividade no mercado continua e o preço cai para 260 em ambas as bolsas. Bitstamp 200 BTC (260 52,000 USD) 70,000 USD holdings totais (em USD 260): 122,000 BitFinex 0 BTC 100,000 31,000 USD holdings totais (em USD 260): 131,000 A noção de arbitragem é questionável8230 Na verdade, nosso árbitro melhor esquece que tolices mal aplicados Ele ouviu falar sobre arbitragem e fazer a coisa sensata em uma tendência de baixa Bitcoin. Converter BTC para USD e esperar a confirmação de uma mudança de tendência. Ele vende todos os BTC em 260. Bitstamp 0 BTC 70.000 52.000 USD total de participações (em USD 260): 122.000 BitFinex 0 BTC 100.000 31.000 USD total de participações (em USD 260): 131.000 5) A atividade do mercado continua e o preço cai para 200 em todas as bolsas . Bitstamp 0 BTC 70,000 52,000 USD total holdings (em USD 200): 122,000 BitFinex 0 BTC 100,000 31,000 USD holdings totais (em USD 200): 131,000 Se ele tivesse os 200 BTC (em vez de vender em 260) seu saldo da conta Bitstamp teria sido : Bitstamp 200 BTC (200 40,000 USD) 70,000 USD holdings totais (em USD 200): 110,000 (compare com o saldo USD-only no BitFinex 131,000) Debriefing Pós-Disaster A arbitragem pura funciona bem entre contratos de futuros e contratos spot porque o mesmo corretor Aceitará a liquidação imediata de ambos os lados de um comércio de arbitragem. Aplicar o princípio da arbitragem a duas contas de moedas detidas em diferentes bolsas não só é impraticável quanto sua estupidez. Here8217s uma carta de Bitstamp com preço de BTC-e 8216s sobreposto no roxo. Arbitragem comerciantes estão aparentemente falhando em tirar proveito das diferenças de preços para trechos que duraram várias horas e até mesmo dias Que alguém realmente acredita que há pessoas que têm feito isso fora o sobre as trocas, é tão sensível como o equívoco amplamente sustentado que Bitcoin Os comerciantes dirigem o preço de Bitcoin para baixo. (A implicação lógica deste argumento é que a aceitação global do comerciante diminui o preço para 0 BTCUSD). O que é realmente desconcertante é como as pessoas que não entendem um mecanismo ou princípio podem falar com confiança absoluta como se ele simplesmente estivesse claro como o dia 8211 e então ficassem tão errado que eles se trocassem um buraco no bolso se eles realmente fossem e fizessem a coisa Eles cortam tão de galo. Se você acredita em coisas que não compreende, então sofrerá. 8211 Stevie Wonder, Superstition Bank Trader Insider explica como os bancos fazem mercado e usar Algos para definir tendência O que os leitores pensam Por favor, comente abaixo. Bitcoin Análise de Preços Sessão Asiática No horizonte de tempo diário divergência RSI está impedindo o declínio adicional. Os comerciantes já perceberam que os bots de troca não honram esses sinais técnicos, então a divergência RSI não exclui de forma alguma o declínio abaixo do corpo da vela em 5 de outubro. Presumivelmente, um dos maiores analistas da instituição vai notar isso e informar as trocas. RSI divergência é ilustrada com uma linha vermelha sólida abaixo do preço eo RSI divergido no quadro inferior. Bitstamp Daily Chart O preço Bitcoin está em uma descida controlada. É fortemente semelhante ao declínio lento de maio de 2014 antes do aumento até 680. Se este fosse qualquer outro mercado eu teria aconselhado que os comerciantes escala em uma posição longa. O que me impede de fazer esta recomendação aqui é que existem tubarões na água. A aparente ação de reunir pequenos comerciantes de peixe na expectativa de um movimento avançado não pode ser confiável. Parece que isso é o que os maiores jogadores estão montando aqui 8211 um foguete de lua 8211, mas eles podem facilmente mudar os urso-bots e renegar muitos comerciantes menores de seus bitcoins no momento crítico. O conselho é assim: Espere pacientemente. Don8217t antecipar o movimento. Esteja pronto para ir por muito tempo, mas don8217t comprometer-se até que um surge up começa. Se os maiores jogadores querem acender um rali aqui, então a estrutura de onda desde o baixo 275 (Bitstamp) argumenta para uma onda forte para 400 e além. Haverá abundância de pips no caminho para cima, então entrar em uma vez que qualquer aumento para a parte superior puxa para trás em um retracement. Gráfico horário de Bitstamp O nível da média móvel diária de 20 períodos é indicado pela linha verde horizontal tracejada em 357. Aguarde até que os maiores jogadores mostrem sua mão. Se eles querem desencadear um rali de níveis atuais durante os próximos dias (dentro dos próximos 5 dias), em seguida, a ação do preço vai desenhar velas verdes longas com pouco pullback. Entre em um desses pullbacks. Alternativamente, se esta é uma armadilha, espera ver 290 ou inferior. Os bancos e os fundos de investimento concebivelmente querem o preço mais baixo possível para seduzir seus clientes em seus novos ETFs Bitcoin regulamentados. Os leitores podem seguir as atualizações de análise de preços Bitcoin todos os dias da semana em CCN. Artigos de análise aprofundada são publicados todos os domingos. O escritor é investido na Bitcoin. Comércio e Investimento é arriscado. A CCN não aceita qualquer responsabilidade por perdas incorridas como resultado de qualquer coisa escrita neste relatório de análise de preços da Bitcoin. Bitcoin gráficos de preços de TradingView. Imagens de Shutterstock. Sim. Mas funciona. Um dos problemas em responder a perguntas como estas é que se você dar a todos um livro de receitas, então as pessoas vão descobrir como fazê-lo e vencê-lo para o soco. Mas nenhuma das barreiras é ciência de foguete. É apenas um monte de dor nas coisas traseiras. Deixe-me apenas mencionar um problema. A dor de cabeça grande está começando o dinheiro do ponto A ao ponto B. Se você for um residente dos EU que trabalha com um banco dos EU muitas das trocas não aceitarão um fio de você. Agora, desde I039m não um residente dos EUA com um banco dos EUA, então eu don039t ter esse problema. Deixe-me falar um pouco mais desde que eu já não estou fazendo quase tanto dinheiro como eu costumava fazer isso. Você pode trocas bitcoin arb, mas isso envolve ter bitcoin e dinheiro nas trocas direita nos momentos certos. Se você tem que mover bitcoin do ponto A ao ponto, você está morto. Se você tem que mover dinheiro através dos bancos, você está duplamente morto. O erro que eu fiz esta semana foi que eu estava esperando que as bolsas russas (btc-e) tivessem preços mais baixos do que as bolsas chinesas (huobi), então eu mudei uma grande quantidade de dinheiro para tirar proveito disso. No entanto, isso acabou por não fazer nada, exceto fazer os bancos ricos de taxas de transação, porque 1) O People039s Bank of China movido RMB agudamente mover mais baixo. Isto significa que em vez de tentar converter dólares - gt RMB, as pessoas estão indo RMB - gt dólares. Isso significa que em vez de comprar bitcoin, as pessoas estão vendendo-o nas bolsas chinesas. 2) A Rússia invadiu a Criméia. Houve um movimento na troca russa onde as pessoas estão agora comprando bitcoin. Meu palpite é que os russos estão preocupados que os EUA vão impor sanções e isso significa que o preço do bitcoin é impulsionado. Agora, se a UE realmente impuser sanções quotreal (isto é, congelar contas bancárias russas), então o preço do bitcoin vai passar pela lua. O que tudo isso significava era que meus planos cuidadosos saíam pela janela e o ajuste com o bitcoin errado nos lugares errados. 6.5k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Este é de longe o diagnóstico mais abrangente para o potencial de bitcoin arbitragem, como a arbitragem Bitcoin intitulado: É arbitragem através de intercâmbios tão fácil como parece Ele quebra em 4 etapas: Em Bitstamp. Transferência para Mt. Gox. Venda em Mt. Gox. Transferir o dinheiro de volta para Bitstamp. QuotBuy em Bitstamp. Comprar no Bitstamp exigirá que você tenha dinheiro em uma conta Bistamp que tenha sido verificada. A verificação envolve esperar alguns dias enquanto alguém, em algum lugar olha para algumas informações muito pessoais de você (um passaporte, formulário de imposto de renda, conta de utilidade, etc). Neste ponto, você precisa transferir fundos para Bitstamp. Um barco transporta uma carga de Bitcoin para Bitstamps HQ em Ljubljana, Eslovênia Enquanto isso só carrega uma modesta taxa de 0,1, você estará transferindo seus fundos para o banco Bitstamps na bela Liubliana (via U. K.). Em muitos casos, vai custar-lhe algum dinheiro do seu lado, uma vez que será uma transferência bancária internacional. Uma vez que os fundos atingem sua conta, procure uma taxa de 0,5 para comprar na troca. Mas agora você tem o BTC em handor tudo o que passa por uma mão neste caso. Dificuldade: Média. Custo: 1. Tempo: Até uma semana. Aproximadamente um instante financiado. Transferência para Mt. Gox. Transferir BTC é a parte mais rápida e fácil deste. Embora haja, por vezes, pequenas taxas para o processamento da transação, eles são atualmente minúsculo, portanto, duas das principais razões pelas quais as pessoas estão tão entusiasmadas com bitcoin. Dificuldade: Muito fácil. Custo: 0. Tempo: Próximo instante. Venda em Mt. Gox. Vender BTC em Mt. Gox é relativamente fácil. Você deve novamente ter uma conta confirmada neste momento o seu passaporte viajou significativamente mais do que você tem, mas a ordem é relativamente simples. Dificuldade: Fácil. Custo: 0,6. Tempo: Perto do instante. Transferir o dinheiro de volta para Bitstamp. Nem troca permitirá que você envie dinheiro diretamente para o outro você deve retirá-lo para sua própria conta bancária e, em seguida, reenviá-lo. Uma retirada internacional custará 2000 JPY em Mt. Gox, se ele passar. Assumindo que esta é uma transação de 10.000, que é cerca de 0.2. Ele também vai demorar alguns dias úteis, e youll inicialmente ser limitado a 1.000 a cada 24 horas, mas bem supor que você liso falou seu caminho para um limite superior (você cão). E já sabemos esperar cerca de 0,5 custos e mais alguns dias para obter o dinheiro para Bitstamp novamente. Dificuldade: Muito difícil. Custo: 0,7. Tempo: 1-2 semanas. A arbitragem essencial é provada ser impossível quando são consideradas ineficiências, impostos e base de ativos. Dando uma chance. Então sim, existe um spread entre as bolsas para um ativo idêntico, líquido de taxas uma definição de arbitragem. E você pode ser capaz de tirar proveito dela. Mas mesmo para atingir a arbitragem 1.5 acima do 5 inicialmente observado, nós: Assumiu uma base de ativos 20x nosso valor de negociação diária Assumido afastado alguns limites antecipados que todas as contas serão sujeitos Assumida que cada transferência ocorreria sem erro Assumido sem impostos. As quatro coisas juntas tornam impossível o cenário perfeito. Impostos por si só irá reduzir a sua tomada por até metade. E enquanto a adição de moedas, altcoins e mais trocas cria mais cenários, os problemas destacados em cada passo (taxas, calendário, limites e profundidade) aumentam mais do que proporcionalmente. E depois de todo esse suor, você pode olhar para trás e se perguntar por que você tinha trabalhado sobre um retorno 63, enquanto a compra de 200.000 de BTC teria levado a um 6800 return. quotNote: Todo o crédito para esta resposta vai para Peter Sellis 15.9k Views middot View Upvotes middot Não é para reprodução É muito possível e já está sendo feito. Na verdade, existem várias plataformas que agregam livros de pedidos de várias bolsas e permite arbitragem a partir de um único site, bem como operando bots. Mas vamos dizer que você queria um método manual de arbitragem. Em primeiro lugar, a questão com a arbitragem BTC é que se você quisesse arbitrar com todo o seu capital em cada negociação, então você teria que se preocupar principalmente com o tempo. Transferência de BTC de uma troca para outra leva 10-60 minutos, dependendo do número necessário confirmações da troca de recebimento e movimento fiat leva ainda mais. Durante este tempo, você poderia facilmente perder dinheiro em sua arbitragem se o preço geral se move contra você ou se a oportunidade de arbitragem desaparecer de preços equalizando na troca de recebimento. Esperando 10-60 minutos entre uma arbitragem comprar-vender é simplesmente muito longo de um período de espera, e você seria melhor com o comércio normal, porque haveria tão poucas oportunidades que você pode tomar e as perdas potenciais superam as margens de lucro potencial . Dito isto, você preferiria dividir seu capital (BTC e fiat) entre as trocas e executa ordens de acordo com as diferenças de compra e venda. Calcule suas taxas de negociação totais e use isso como seu break-even para procurar oportunidades contra. Suponha que a troca A tem um preço mais alto do que a troca B (excedendo seu break-even), e você tem fiatBTC em ambos. Vender o BTC on-hand que você tem em A para fiat, e simultaneamente comprar BTC em B com fiat na mão. Com isso, você está emulando uma situação de arbitragem ideal onde não há tempo de espera de transação, abrindo muitas oportunidades mais rentáveis ​​para tomar. Com esta estratégia, você deve principalmente estar olhando para executar ordens de mercado em vez de ordens de limite para a razão de reduzir o tempo de espera desde ordens de mercado executar imediatamente, enquanto ordens de limite exigem que você esperar por alguém para preenchê-los. Isso não significa que você não deve usar ordens de limite, mas sim que você deve ter em mente os proscons. As ordens de mercado são rápidas de executar e don039t expô-lo a contra-movimentos de preço, mas você tem que levar em consideração os spreads de BTC relativamente grande, flutuação fina perto de preço de negociação e deslizamento de preço elevado que pode ocorrer. Ordens de limite exigem um tempo de espera que pode expor você a perdas devido ao preço counter-moves, mas você poderia facilmente aumentar o seu potencial de lucro se você fizer o direito negociações. Tenha em mente que depois de fazer um monte de arbitragem desta forma, seus fundos provavelmente se concentrar em uma única troca, ou você acabar com todos os seus fundos em um tipo de moeda. Quando isso acontece, apenas igualar os tamanhos de sua conta. Lembre-se também que os hacks e os run-offs são mais prováveis ​​de acontecer do que em mercados regulamentados, portanto ter fundos em mais intercâmbios também significa expor-se a mais desse tipo de riscos de segurança. Tudo somado, a arbitragem de BTC é uma idéia interessante, embora haja muitas variáveis ​​que entram em jogo e você provavelmente terminará fazendo isso mais por diversão do que por lucro. Melhor automatizar sua negociação de arbitragem com um bot. 4.6k Exibições middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Kostas Tsakaloglou. Tenha um blog sobre cryptocurrency: quotcryptocurrency highlightsquot tsakf. org Se você tomar fiat moeda fora de seus negócios e usar apenas criptocorrência, existem oportunidades de arbitragem entre trocas com a compra e venda de criptocorrência. Por exemplo, comprar litecoins com bitcoins barato em uma troca e vendê-los para bitcoins em outra troca com um preço mais elevado. Algumas trocas não têm tráfego muito alto para ajustar os preços rapidamente. 2.3k Exibições middot Ver Upvotes middot Não para ReproduçãoCryptoCurrency Ao usar este site, você considera ter lido e concordado com os seguintes termos e condições: A seguinte terminologia se aplica a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade e Aviso de Renúncia e qualquer ou todos os Contratos: Cliente, Você e Seu referem-se a você, à pessoa que acessa este site e aceita os termos e condições da Empresa. A Companhia, nós mesmos, nós e nós, refere-se à nossa empresa. Parte, Partes ou Us, refere-se tanto ao Cliente como a nós mesmos, ou ao Cliente ou a nós mesmos. 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Como a nova moeda digital rapidamente leva uma pequena quota de mercado do mercado de câmbio, sua recente volatilidade e registro Steven Hatzakis Trading (CryptoCurrency) quinta-feira, 21.11.2013 12:26 GMT Uma das características de qualquer novo mercado de desenvolvimento ou troca que tenta atrair liquidez e desenvolver processos de descoberta de preços é que para certos instrumentos recentemente estruturados ou finamente negociados, uma grande diferença entre os preços disponíveis e os preços fragmentados A liquidez de uma fonte de mercado para a próxima pode existir. A essência deste fenômeno existe desde milênios desde os dias antigos do comércio de commodities na Mesopotâmia (atual Iraque), e foi trazido à tona no comércio de Forex na última década, como o acesso eletrônico aos mercados permitiu a arbitragem a ter lugar em A velocidade da luz em mercados como o comércio de moeda on-line, ao comparar as taxas entre vários fornecedores com o objetivo de explorar até mesmo a menor diferença. Essa arbitragem, também conhecida como scalping, parece ter surgido com a negociação Bitcoin, que tem visto um influxo de comerciantes empurrar os preços da Bitcoin, em relação às principais moedas para novas elevações, e como a dificuldade na mineração Bitcoins continua a aumentar também. Normalmente, este desafio de preços é tão pronunciado (ou mesmo existente) com certos títulos negociados em bolsa ou ativos que são preços sob qualquer regulamentação de melhor execução aplicável, mas mesmo para os participantes nos mercados de ações dos EUA 8211 acesso a piscinas escuras ou empresas comerciais que internalizam Broker-dealer cliente ordem fluxo 8211 pode extrair diferenças entre bidask spreads, tal como um fabricante de mercado faz. Tais oportunidades em mercados mais desenvolvidos não são apenas raras e raras, mas ainda mais fugazes. Taxas e restrições do local Comer fora dos lucros do Scalper8217s O principal desafio para os scalpers, mesmo após encontrar oportunidades arb e conectividade para negociação, são taxas, como os custos associados podem mais do que comer longe de qualquer lucro obtido de captura bem sucedida de disparidades de preços por compra de Preços de venda mais baixos e preços de venda mais altos (ou vice-versa). Enquanto o ajuste de taxas de um local Bitcoin para o próximo pode fornecer um amortecedor contra qualquer scalping bem sucedido, ao longo do tempo, como a facilidade de transacionar aumenta, o aumento do fluxo e da velocidade de negociação Bitcoins (ou seja, comparar fastquick Forex trading pode ser realizada Hoje) pode ajudar a diminuir a ineficiência. Esta disparidade de preço tornou-se aparente recentemente, incluindo no início desta semana, onde um pico de preços para recorde de mais de 1.000 por Bitcoin em certas bolsas ocorreu, embora as taxas em outras bolsas foram muito mais baixas naquele mesmo momento. Os magnates de Forex cobriram tais anomalias do preço em um borne similar sobre Bitcoin, comparando taxas de Bitstamp e de Bitfinex para a moeda digital mais cedo ontem. Captura de Volumes source: markets. blockchain. info Em algumas trocas Bitcoin onde é mais difícil retirar dólares dos EUA, Bitcoins parece estar vendendo a um preço mais alto, como no Mt. Gox, quando comparado com o de outras bolsas como de recentemente. Criando assim um buffer através de uma propagação adicionada que pode deter scalpers bem sucedidos. De acordo com a pesquisa de Forex Magnates8217, o futuro da mineração Bitcoins pode pertencer a grandes empresas ou investidores que podem pagar hardware de mineração suficiente para girar um lucro, como a corrida armamentista está atingindo uma curva exponencial. Como a actual taxa de dificuldade de mineração é projetada para tornar os sistemas de mineração atual não rentáveis ​​se tais taxas de crescimento (para dificuldade de mineração) continuar. Forex Magnates escreveu anteriormente sobre a KnCMiner, uma empresa com sede na Suécia que está olhando para mudar isso (fornecendo soluções de mineração para todos). The real value could be in owning the asset as it becomes more scarce or harder to retrieve from the crypto-sphere where it originates. In the meantime, market share may shift for global currencies, as they are sold to purchase the digital bitcoin currency. Information on the website, blockchain. info presents recent transactions in BTC recorded to the blockchain, including successful mining efforts. Forex Market Share and Price Volatility of BTC The current market cap of Bitcoin as compared with the number in circulatory existence and subsequent values in USD or EUR, can be seen in a screen-shot below from mining. thegenesisblock which also depicts currently the mining of the network. In addition, a calculator tool is provided that enables users to choose from various Bitcoin miner hardware developers and estimate projected revenues based on selected models, costs to acquire the hardware, electricity usagecosts, and projected mining difficulty rates, which point towards a very fast time decay of mining software value productivity. For reasons like these, the arms race for mining revenue from bitcoins may have a more uncertain future for amateur miners, even though the currency itself may be widely used and adopted if it can continue to acquire market share among the world8217s currencies. In the diagram on the left, the mining difficulty can be seen to have increased over ten-fold in the last 90 days alone, according to information posted on mining. thegenesisblock. Another website that takes real-time transactions to create a visualization of the number of base currencies that are being sold to effectuate the purchase of bitcoins, depicts these transactions when taken together or individually constitute Bitcoins8217 gain in market share, which is simply taking up a piece of the existing market of foreign exchange markets. Even though Bitcoin is gaining its piece of the overall market share of foreign exchange, Bitcoin may still be far away from becoming among the world8217s major currencies, or even the lesser exotic currencies in terms of any market share percentage gained (comparatively). While the increase in prices could be followed by an equally volatile price decrease, rather than predict the next rate, the important issue that is highlighted is the inconsistency in prices across various trading venues and Bitcoin exchanges. As explained above, this inefficiency can enable scalpers to act as a form of 8220bridging the liquidity gaps8221, which eventually leads to increased market efficiency assuming that providers and exchanges move towards a more efficient and standardized pricing model where there are fewer opportunities for scalping as prices across venues become more similar from moment-to-moment. Already websites dedicated to displaying such price discrepancies across venues have surfaced, as can be seen in the screenshot below, using tools available on bitcoin-analytics, the arbitrage matrix show the largest arbitrage at 11.71 difference in prices where theoretically a scalper could capture that much in a successful arbitrage (not taking into consideration fee8217s or withdrawal restrictions): Arb Matrix Source: bitcoin-analytics Earlier this week senior government officials in the US debated Bitcoin related subjects as prospects of digital currencies appear more feasible. Accordingly, it appears that as people believe this could be the next web 2.0 or evolutionary step for finance, the drive to purchase Bitcoins is fueling nearly every bit (pun intended) of the bonanza. Already there are reports that Bitcoin needs a central banker or regulatory oversight from a governing body. Even though its presented as a decentralized market, so is the entire foreign exchange market (with the exception of certain exchange traded products), and Forex has seen its share of locally imposed regulations across the globe. It would be no surprise to see such rules surface relating to digital currencies such as Bitcoins. Bitcoins and Altcoins While Bitcoin has done well in separating itself from the remaining list of alternative digital currencies (or coins), 8220altcoins8221 as they are known, are similarly mined and structured, yet the differences are not as clear as when comparing an available list of alternative coins as can be seen below in the list from CoinChoose, which displays varying degrees of mining difficulty, network hash rates and values relative to the price of Bitcoins for each Altcoin respectively. Altcoins source: coinchoose Brokers offering such instruments or hybrid derivatives of them such as synthetic CFDs on Bitcoins and other derived currency pairs or asset classes relative to Bitcoins must adhere to a rigorous risk-management approach as fragmented liquidity coupled with extreme volatility could literally put a broker out of business overnight if such risk turns negative and cannot be covered or offset in-time to counter any losses from market-making.